大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，甚至还有一小部分人正在使用着--在网上高价出售的“万能公式”，据说可以百战百胜--他们努力地想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在你自己身上。在投资市场中交易过两三年的人，差不多都有一套自己的方法。

一.那么，系统是什么？

        交易体系是一种可以具象化的理念，或者说是交易思维的物化，用来形成自己熟练掌握的交易准则或者习惯。成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。交易体系构建过程：理性的自我分析→构建交易体系框架→检验和完善交易体系。

二.性的自我分析

      为什么把理性的自我分析放在第一位，是因为只有清晰的了解自己的性格，理性认识自己擅长的领域，这种前提下构建形成的交易体系才可能长期的坚持下去。如果交易体系不符合自己的性格特征，那么不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。适合自己的交易体系，一定是让自己很“舒适”的体系，无关乎仓位、无关于市场、也无关于涨跌。如果你的持仓让自己整天提心吊胆、夜不能寐，不能说这套交易系统不好，但这套交易系统一定不适合你，你也很难通过这套体系实现稳定盈利。因此，适合自己的交易体系应该是与自己个性、习惯、关注点能够充分契合的交易体系。我们应分析自己的性格特点，看自己适合什么样的交易模式。在交易初期，我们会不断尝试各种模式，但慢慢会发现，我们对其中某一种模式更有亲切感，盈利的概率更大。那么我们就应该以此种模式为基础来梳理、构建、完善自己的交易模式。交易体系的每一个模块都应该是我们擅长的，或者说与我们的个性特性相辅相成的，只有如此才能构建一个相对稳定的交易体系。

三 .构建交易体系框架

       在清晰的进行自我分析之后就可以进一步构建适合自己的交易体系，具体包含以下内容：策略选择模块、交易时间框架、交易信号判断、资金管理系统、仓位管理系统、风险控制模块等几大内容；

四.策略选择模块

       完整的交易体系，一定不会依靠单一的交易策略。比如在牛市中，板块轮动明显，绝大部分个股都会走出明显的上升趋势，这种态势下，精选个股，买定离手耐心持有就是最好的交易策略（利用风控做好回撤控制）；在猴市和熊市中，对强势板块和个股的及时参与，集中持股，短周期的交易则成为主要的交易策略。因此判断市场环境、建立不同的交易策略是一个完整交易体系的主要骨架，犹如人的眼睛和大脑，在去往目的过程中帮我们辨明方向。

五.明确交易时间框架

      易时间框架主要指一笔完整的交易所对应的时间周期，超短线通常为隔日交易，主要在5分钟级别作为持股时间；波段交易可以是几天、几周甚至几个月为周期；中长线交易甚至可以做到几年周期的持股；总之不同的交易时间框架对应不同的持股时间、不同的进出场信号、不同的波动率水平、不同的风险控制手段、不同的资金管理系统等等。在大部分投资人情况看来，他们并不清楚自己交易时间框架的时候，有可能看着分时图的买点进场，却想着赚周线级别的利润，这种混乱的时间框架带来的长期交易效果是很难赚钱的。

六.清晰的交易信号

      不同的交易体系具有不同的交易信号，但这些交易信号一定要清晰明了，具有明确的定义以及便与执行的特征。就拿趋势交易系统来说，股价对均线突破的确认、短中期均线的金叉、N日新高的突破等等都可以作为交易信号。

七.资金管理系统

        资金管理用来控制交易的整体风险、控制账户的波动率水平。例如初始时候，限定每笔交易承担一定比例总资产的风险；安全垫累积完毕后，逐步扩大每笔交易承担的风险比例，以便增加账户的收益弹性。

八.仓位管理

       超短线交易一般不考虑加减仓，波段交易则会遇到仓位管理问题，加减仓信号一般等同于买入卖出交易信号。加仓行为是对初始仓位的判断进一步印证之后的扩大盈利的手段，加仓一般采用金字塔方法，减仓则相反。

九.风险控制

      两个核心要素：保本首当其冲、其次控制利润回撤。不同阶段要有明确的风险控制规则，规则力求简单明了，易于执行；通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等等；简单来讲就是本金亏损到一定比例要迅速缩减仓位寻找亏损原因，是交易问题还是系统性风险来临。其次盈利安全垫累积完毕之后，盈利回撤一定比例也应当做同样的事情，还有就是利用投资组合等等手段去降低账户波动率水平。

十.心态控制

      构建适合自己的交易体系过程中，要建立起一套对应的心态管理办法。也就是能让自己坚持执行交易信号的心理特征。如何正确面对亏损，如何培养耐心，如何放弃一部分利润，面对连续亏损如何去调整心态等等；举个栗子，最简单的一点，实际上亏损并不可怕，最可怕的是害怕亏损，类似的心理层面的逻辑有很多自我暗示可以去摆脱。总之良好的心理状态才是交易体系中最强大的支撑。

十一.检验和完善交易体系

实战检验是构建交易系统过程中最重要的一个环节，有几个好的方法，持之以恒的做下去，不断的回顾自己的每一笔交易，从中提炼出最适合自己的交易体系，不断完善。

1、每天坚持做交易笔记，对每一笔交易进行记录，尤其是交易的原因、市场和板块当时情况等等。

2、定期回溯账户的所有交易记录，记录盈利和亏损来源于哪些交易，尤其是哪些大幅盈利，哪些大幅亏损，导致出现大幅盈利和亏损的原因是什么。

3、不断的强化记忆带来大幅盈利的那些交易的过程，不断重复审视导致大幅亏损交易的原因，制定策略避免再次出现单笔交易大幅亏损的可能。

4、将盈利交易的共性要素提炼成交易体系的每个细节，并且牢记在心，必须注意，无论发生任何事情，都要严格按照提炼出来的细节进行交易。

5、尤其要不断通过交易日记记录每天的心理波动，尤其面对超预期波动时候的心理波动，找到纾解和平滑心理的各种心理暗示，锻造一颗强大而平和的内心。